Khun Sa sinh ngày 17 tháng 2 năm 1933, cha là một binh sĩ người Trung Quốc trong quân đội Trung Quốc Quốc Dân Đảng, mẹ là người dân tộc Shan (một sắc tộc thiểu số của Myanma). Lúc thiếu thời, Khun Sa đã được tiếp nhận sự giáo dục một cách qua loa của những thành phần thuộc tàn quân Trung Hoa Quốc Dân Đảng trên đất Myanmar. Ông là người chịu khó học hỏi nên đã nhanh chóng nắm bắt được kỹ thuật trồng cây anh túc, một loại cây được trồng dùng để lấy nhựa thuốc phiện.

Năm 18 tuổi, Khun Sa đã tự vũ trang để tung hoành trong giới buôn thuốc phiện. Ông tranh giành ảnh hưởng với La Tinh Hán (Lo Hsing Han), một trùm buôn ma túy khác. Bắt đầu từ đây, ông chuẩn bị tạo dựng sự nghiệp theo cách riêng của mình.